최근에 웹사이트에서 주식이나 코인쪽으로 AI자동매매와 같은 광고들이 많고 실제 적지 않은 돈을 쓰다 날린 경우를 본 적이 있습니다.

저는 개인적으로 꽤 오랫동안 자동매매 프로그램을 만들거나 구입해서 써 본 경험이 있다보니 클리앙분들에게 주식이나 코인자동거래와 관련하여  공유하는게 나을 거 같아서 제가 경험한 한도내에서 적어보도록 하겠습니다.

우선 결론적으로 말하자면 국내외에서 판매되는 AI자동매매 프로그램은 그냥 구입하지 마시길 바라며 그 이유에 대해 적어보도록 하겠습니다.

제가 설명을 위해 비교하는 대상은 제가 모의 및 실거래로 경험한 메타트레이더라는 플랫폼이며 이 프로그램은 이 분야에서 세계적으로 가장 많은 사용자와 리소스를 가지고 있는 프로그램입니다.  실거래, 모의, 주식, 선물, 코인등 거의 모든 상품의 거래가 가능하며 시스템 트레이딩을 위한 스크립트 작성, 백테스트, 최적화 기능까지 갖춘데다 무료이기까지한  프로그램입니다.   (혹 시스템 트레이딩에 관심 있으시면 MQL이라는 사이트에 들어가보시길..  설치와 함께 간단한 가입으로 FX모의거래도 가능합니다. 단, 국내거주 한국인은 해외브로커를 통해 실거래를 하는 것은 불법입니다.)  

여하튼 구입하지 말아야 이유를 제대로 쓰자면 책 한권의 분량이지만 간단히 쓰자면 다음과 같습니다.  (이하 자동매매프로그램은 EA(Expert Advisor)라고 하겠습니다) 

1. 검증할 수 있는 테스트 플랫폼의 부재

EA는 기본적으로 과거데이터를 통해 수익에 대한 검증(백테스트)이 필수적입니다.   과거의 실적을 보면 미래에도 어느 정도 수익이 날지 가늠할 수 있으니까요.    그런데 제가 아는 한 코인에 관해서는 이를 객관적으로 검증할 수 있는 테스트 플랫폼이 없습니다.   일부 코인종목이 메타에서도 가능은 합니다만 과거데이터를 얻는 방법이 좀 복잡합니다.  

 그리고 과거 데이터를 얻었다 하더라도 정확한 검증을 위해서는 틱데이터까지 필요한데 이 데이터도 브로커마다 틀립니다. 그나마 정확도가 높은 틱데이터들은 대부분 상용입니다.  그리고 백테스트에서는 네트워크 레이턴시,  서버쪽 체결속도는 고려되지 않기에 말그대로 테스트일뿐 실거래에 동일하게 거래된다는 보장이 없습니다.   특히나 스캘핑은 더 그렇습니다   

2. 실시간 거래에 대한 검증 사이트 부재

백테스트만으로는 EA가 수익을 낼 수 있을지 없을지는 알 수 없습니다.  특히나 코인처럼 역사가 짧은 상품은 고작 몇년치의 데이터밖에 없으니까요.  참고로 EURUSD와 같은 해외선물통화쌍은 20년이 넘는 과거데이터(틱데이터 포함)가 있습니다.  그래서 백테스트도 10, 20년치 하는게 맞고요.  그래야 리만브라더스, 코로나 사태와 같은 격렬한 움직임에도 살아남는지, 10년동안 수익과 손실이 어떻게 나는지 확인할 수 있으니까요.   그런데 이것과는 별개로 실거래에서 이 EA가 최근 몇개월 또는 몇년 동안 실거래로 어느 거래소에서 어느 정도의 수익과 손실이 정도의 수익을 내고 있는지에 대해서 알 수 있는 방법이 없습니다.   판매자가  "자 보세요. 우리 EA의 거래 기록입니다"라고 고작 한두달치 캡쳐한 걸 올리는 경우도 있는데 EA 사실 려면 백테스트는 보통 10년치, 실거래는 최소 1년 이상의 실거래 기록이 있어야  신뢰도가 생기며 실제 상업적으로 제대로 팔리고 인정받는 EA들은 이 두 가지를 모두 제공합니다.  반대로 말하면 공인된 실거래 기록을 제공하지 않는 EA는 신뢰도가 떨어집니다. 

3. 터무니 없는 과장광고에 속지말자.

그럴싸한 광고를 보면 투자자는 혹하기 마련입니다.  그럴싸한 수익그래프와 거래내역등을 보여주면 더 그렇죠.

특히나 "월 100% 수익률!!" 뭐 이런 문구 나오면 그냥 사기라 생각하고 거르시면 됩니다.  월100프로 수익 나면 영끌해서 자기가 프로그램 돌리지 미쳤다고 그런 엄청난 프로그램을 남한테 팔겠습니까?   행여나 그 수익률 100%가 사실이라 하더라도 단기적인 것이며 high risk, high return의 법칙은 사람이든 컴퓨터든 가리지 않습니다.  월 수익100%가 사실이라면 월 마이너스 100%도 각오해야됩니다.

2.  수익곡선이 매끈하게  올라가는 EA

마틴게일,  그리드 기법을 쓰면 아주 아름다운 수익곡선을 만들 수 있습니다.   단,  언젠가 자고 일어나면 내 계좌가 깡통이 되있는 걸 볼 수 있습니다.   가벼운 마틴게일 EA중에 꽤 오래기간 버티는 EA를 본적은 있는데 수익률이 작습니다.

3. 과거 10년치 수익률이 엄청나던데요?

백테스트를 해보면 엄청난 수익률을 기록하는 EA들이 꽤 있습니다.  심지어 20년간 100프로 승률(한번도 손실을 본적이 없는)을 보이는 EA도 수백만원에 파는 걸 본적 있습니다.   이 경우 100% 백테스트조작(backtest manipulation)입니다.   무슨 얘기냐면  개발자가 프로그램 로직상 손실이 나는 과거 날짜를 찾아 해당 거래를 반대로 매매하도록 조작하는 코드를 심어 놓습니다.  이 방법을 교묘히 섞어놓고 파는 EA가 해외에는 꽤 많습니다.  많이 속아서 사고요.   데모나 실거래를 하지 않는 이상 알 수 없지만  그래프가 손실이 거의 없이 너무나도 아름답게 올라가는 백테스트 데이터로 광고한다면 일단 의심하세요.   지금도 해외에는 많은 트레이더들이 이런 프로그램에 속아 돈과 시간을 낭비하고 있습니다.

자동매매 프로그램은 잘 모르는 일반 트레이더들을 속이기가 정말 쉽습니다.  여러가지 테크닉이 있고요 그 속임수를 구매자가 제대로 파악하기 위해서는 적지 않은 시간과 비용이 듭니다.  참고로 제가 확인하는 프로세스를 소개합니다.

1. 백테스트 

상용 틱데이터를 이용하여 최소 10년간의 백테스트를 실행합니다.  여기서 수익차트의 모양과 drawdown, relative drawdown, consecutive loss 등의 값들을 확인하여  값이 지나치게 크거나 하면 거릅니다.  이런 경우도 있습니다.  10년간 수익률이 꽤 좋은데 2010-2017년간 꾸준히 수익을 올리다 2018년부터 2020년까지는 보합 또는 손실이 나는 경우도 있습니다.   그리고 거래내역을 확인하여 마틴게일과 같은 기법을 쓰는지 스켈핑이라면 초단타인지 봅니다.  주문체결에서 청산까지가 1초 이내 인 경우는 데모나 실거래 결과가 백테스트와  완전히 다른 경우가 많아서 거릅니다.  주말오버를 하는지, 스프레드가 벌어진 상태에서도 진입하는지 등등 여러 가지를 확인하여 판단합니다. 

2. 데모테스트

백테스트에서 모든걸 다 확인해도 위에서 말한 백테스트 조작과 같은 사기는 이 과정만으로는 알 수 없습니다.   

최소 1개월간 데모계좌로 거래를 해봅니다.   실행 후 백테스트와 비교하여 얼마나 간극이 있는지 확인합니다.  EA가 과최적화된 경우 또는 백테스트 조작인 경우 과거와는 다른 수익차트의 거동을 보입니다. 

아래 백테스트 결과를 보시면 화살표 부분까지 약 100번의 거래에서 한번의 손실도 없이 멋지게 수익을 올립니다만 그 이후부터 꼬꾸라지기 시작합니다.  과최적화 된 경우나 백테스트 조작인 경우 이런 거동을 보입니다. 공교롭게도 화살표부분이 이 EA의 릴리즈 날짜이며 그 후로 손실이 나는 걸로 봐서 백테스트 조작으로 충분히 의심할 수 있습니다. 

3. 실거래 테스트

최소금액, 최소 주문수량으로 실거래 테스트를 합니다.  데모거래를 해보고 괜찮았는데 왜 본격적으로 안 돌리고 실거래 테스트까지 하나요? 라고 할 수 있는데 그 이유는 데모와 실거래도 결과가 다를 수 있기 때문입니다.  (데모거래의 경우는 슬립피지(slippage)가  발생하지 않는 경우가 많습니다)   같은 기간의 백테스트도 실행해보고 실거래 테스트와 백테스트의 거래내역을 비교하여 얼마나 갭이 있는지 확인합니다.   갭이 거의 없다면 앞으로 이 EA의 거래는 과거 백테스트와 동일한 움직임을 보일 확률이 높다고 할 수 있습니다. 

간략하게나마 정리 했는데 이 정도 확인은 되야 내 귀한 돈을 맡길 수 있는 프로그램이라고 어느 정도 확신을 할 수 있습니다.   

답은 나오죠.  코인쪽으로 국내에서 이런 확인이 가능한가요?  주식쪽도 예외는 아닙니다.

한줄로 요약하면 

"상용 자동매매 프로그램,  특히나 코인쪽은 조심하세요"