안녕하세요..
선물차트를 보면 '연결'버튼을 눌러서 과거 차트와 연결해서 볼 수도 있고 아니면 3개월만의 차트만 볼 수도 있는데요
연결로 볼 때와 비연결(?)로 볼 때 차트의 고점/저점 등 어느 정도 실제 차이가 나타나는 부분들이 있어서,
혹시 선물차트는 연결과 비연결(?) 중 어느 것으로 보는 게 맞을까요...? @@
안녕하세요..
선물차트를 보면 '연결'버튼을 눌러서 과거 차트와 연결해서 볼 수도 있고 아니면 3개월만의 차트만 볼 수도 있는데요
연결로 볼 때와 비연결(?)로 볼 때 차트의 고점/저점 등 어느 정도 실제 차이가 나타나는 부분들이 있어서,
혹시 선물차트는 연결과 비연결(?) 중 어느 것으로 보는 게 맞을까요...? @@
아시다시피 선물은 월물별로 만기일까지의 기간에 따라 이자가 다르게 계산되면서, 이론적으로 가격이 차이가 당연히 나기도 하고요, 시장 상황에 따라 이론과 상관없이 일시적으로 가격 차이가 나기도 합니다.
이와 같은 이유로 인해서, 연결 차트 상에서 만기일 다음날 월물이 교체되면서, 실제 발생한 것보다 더 큰 갭이 발생할 수 있고요, 이게 누적되면 과거의 값들이 점점 왜곡되는 현상이 생깁니다.
반면, 연결을 하지 않은 차트는, 현재 보고 있는 월물만 표시하기 때문에 그 월물이 시작한 시점 이전의 차트는 당연히 없고요, 또 다른 문제는 현월물이 되기 전에는 거래가 제대로 안 되기 때문에 가격이 제대로 형성 안될 수 있다는 점입니다.
그러니까, 둘 다 문제가 있어요. 그래서, 목적이 무엇이냐에 따라서 선택이 달라질 거 같습니다.
만약에 장기적인 지표 같은 걸 만드는 목적이라면 연결 차트를 쓰거나 기초자산의 지표를 쓰거나 하셔야 될 거 같습니다.
연결 차트를 사용할 때 앞에서 말씀드린 왜곡의 문제를 해결하기 위해서 갭에 대한 보정을 하기도 합니다.
프로그램에 따라서 이 기능을 제공하기도 하고요, 아니면 직접 프로그램으로 보정하셔야 합니다.
보정 방법은 만기일에 현월물과 차월물의 가격 차이를 보고 가격 차이를 절대값이나 비율로 보정을 해주는 것입니다.
근데, 이게 답이 딱 정해져 있는 문제는 아니어서요... 가격 차이를 언제 어떻게 계산할지, 어떤 식으로 반영할지는 좀 고민해 보셔야 할 겁니다.
일단, AI한테 질문을 던지시면서 차근차근 진행하시는 것이 바람직해 보입니다...