아래 자동매매 관련하여 글이 올라와서 저도 한 번 작성해봅니다.

1. 제 기준에서, 시스템 트레이딩의 정의

- 봇을 활용하고 안하고의 뜻이 아닌, 정해진 규칙에 의해 진입과 청산, 손절을 반복하는 기계적인 매매

- 여기서 정해진 규칙이란 당연히 추상적이지 않은 규칙 (거래량이 세다X, 거래량이 지난 20캔들 평균의 5배이다 O)

2. 시스템 트레이딩을 하는 이유

- 약 2년 전 시스템 트레이딩으로 꾸준히 방송 진행하시는 모 유튜버 분의 방송을 처음 보고 관심을 가짐

- 변동성이 큰 가상화폐 시장에서 추세추종 매매의 효과가 극대화 될 수 있다고 판단

- 여러가지 매매 전략을 테스트 해보고 손매매로 뇌동도 해보며, 승률보다는 손익비라는 강한 확신이 생김

3. 사용하는 시스템 트레이딩 환경

- 전략 개발 및 테스트는 트레이딩뷰에서 (파인스크립트로 작성)

- 전략의 매매 신호는 트레이딩뷰의 웹훅 얼럿을 통해 개인 개발한 봇으로 전달되어, 봇에서 거래소 API를 통한 매매

(파이썬 등으로 봇 자체에서 매매하는 것도 좋으나 / 기존 개발한 전략들이 대부분 트레이딩봇에서 개발해둔 것들이며, 다른 프레임, 다른 가상화폐, 다른 시장 등에 대입해서 전략의 오류나 범용성을 테스트 할 때에 트레이딩뷰가 압도적으로 편함)

- 개인 개발한 봇 : node.js(express) 활용하여 개발 / 국내 호스팅사를 통하여 가동 중

가상화폐에 대해서는 17-18년 불장때 제대로 알게 되었고 취미로 채굴도 몇 대 굴려 봤습니다만,

실제 트레이딩은 이 방법, 저 방법 기웃거려가며 테스트를 해보다가 20년 하반기부터 시스템 매매에도 관심을 갖게 되었네요.

처음에는 트레이딩뷰 알람을 걸어두고 4시간 전략 / 12시간 전략 등의 알람을 받거나 혹은 차트를 미리 보고 신호에 대기했다가 계정 하나 하나 로그인 바꿔가며 매매했었습니다.

20-21년의 불장을 거치며 제 개인 목표치를 초과하는 수익을 내면서,

수익금으로 맥북도 새로 사고 값비싼 캠핑 장비들도 마련하며 즐겁게 보냈었는데요~

편의성을 위해 중간부터는 tv******이라는 유료 웹훅봇을 통해 매매도 해봤는데, 신호가 매우 몰릴 때 연중 6~7회 나오는 급락 등) 매매가 누락되는 등 불편한 점이 있어 1~2월에 개인 봇을 틈틈이 개발하여 현재는 지인 한 분과 함께 실사용중입니다.

올 초부터는 시스템 트레이딩에 대한 강한 확신이 서서 본격적으로 봇까지 개발한 것이고, 지금은 주식 트레이딩도 시작하였습니다. (아직 주식은 원칙에 따른 수동 매매 단계)

본래는 전략별로 각각의 계정에서 구동하였으나 2월부터는 

ㄱ. 트래블룰에 의한 입출금 개인 인증 게정의 활용 필요성, 

ㄴ. 꾸준히 전략의 기록을 남기고 확인 및 보정을 하기 위해(좀 더 전문적으로 해보자는 의미)

바이빗의 서브계정 기능을 이용해서 하나의 계정 내에서 다시 세팅하였습니다.

아래에서 몇가지 전략들의 백테스트 및 2월 초 ~ 7월 15일 까지의 실매매 결과치 샘플 올려보겠습니다.

※ 전략마다 자산이 다르나, 보통 800~1600불 정도로 2월에 세팅한 기준입니다.

※ 전체 투자 자산 중 절반 가량은 시스템에 투입되고 나머지는 usdt - 원화로 환율이나 김프에 따라 옮기는 편입니다.

※ 거래 수익이 클 경우에는 수익금의 절반은 바로 빼는 편입니다. (복리가 좋기는 하나, 극단적으로 리스크 관리 / 언제라도 시장은 우리에게 10연패를 맛보여 줄 수 있습니다.)

1. 변동성 돌파(비트코인)

- 변동성 돌파의 경우 주식 고전 전략이고 일봉 기준의 전략입니다만, 봉가정 오류(캔들은 시/고/저/종만 기록됨)가 있기 때문에 전략 자체는 1시간봉 위에서 돌아갑니다.(1시간 캔들에서 일봉 정보 기준으로 범위를 설정하여 돌파시 추세 매매)

- 다음날 시가 청산 기준(9시) / 숏의 경우 분할 익절 기준 / 최대 손절시 해당 계정 자산의 4% 손실 리스크 활용

ㄱ. 트뷰 백테(1~7월)

ㄴ. 실매매 결과(2월 세팅 후~7월)

ㄷ. 트뷰 전체 기간 백테

2. 변동성돌파(이더리움)

- 다음날 시가 청산 기준(9시) / 숏의 경우 분할 익절 기준 / 최대 손절시 해당 계정 자산의 4% 손실 리스크 활용

ㄱ. 트뷰 백테(1월~7월)

ㄴ. 실매매 결과(2월 세팅 후~7월)

ㄷ. 트뷰 전체 기간 백테

3. 볼린저밴드 돌파(추세)

- 중앙값 청산 기준 / 숏의 경우 추가적인 손절 기준 활용 / 최대 손절시 해당 계정 자산의 4% 손실 리스크 활용

ㄱ. 트뷰 백테(1월~7월)

ㄴ. 실매매 결과(3월 개발, 4월 1,000 USDT 세팅 후~7월)

ㄷ. 트뷰 전체 기간 백테

4. 슈퍼트렌드 (세팅값 변형)

- 워낙 유명한 전략이므로 그냥 실매매 결과만 첨부

- 실매매 결과(2월 세팅 후~7월) 

5. 이더리움 채널 돌파 (돈치안 채널 활용)

- 다른분과 함께 개발한 돈치안 채널 돌파 매매 전략

- 워낙 다양한 필터링이 들어가 있어서, 좀 더 단순화 할 필요성

- 실매매 결과(2월 세팅 후~7월)

그 외 가동중인 전략들은 워낙 유명한 전략들을 변형하여 롱텀으로 활용 중인데 스샷 찍어둔게 없네요, 귀찮아서 생략합니당.

올해는 확실히 20-21 불장처럼 재미 보는 장은 아니지만... 그래도 모두 건승 하시길 바랍니다~!

시스템 트레이딩이 망하지 않는다면 ㅎㅎ 가끔 들러서 실매매 결과치 더 올려볼게요~