매매로직을 만들었습니다

S&P 또는 나스닥 지수 스윙매매

장마감 시 종가근처에 한번 매매하는 거라 코딩까진 필요없고, (보통 2~3일 마다 한번 매매, 롱과 숏 왔다갔다 스위치)

엑셀에 장마감 무렵 가격 입력해서 매도매수 시그널 표시합니다

실거래는 ETF나 지수선물을 이용할 계획이구요

기본모델이 있고요

이 모델에 세팅값을 사전입력해 놓고, 당일 당일 종가를 입력해서 매도 매수 시그널을 뽑아냅니다 

세팅값은 과거 일정기간 동안의 가격데이터를 입력해서 추출합니다

과거 가격데이터 입력 --> 세팅값 추출 --> 모델에 세팅값 입력 --> 모델에 그날 그날 종가 입력하여 매도매수 시그널 생성 

이런 프로세스

세팅값을 요리조리 맛사지 하면 45도 기울기의 우상향으로 쫙 뻗는 수익률 그래프가 멋지게 나오죠

아이고 의미 없다 ㅋ  그런걸 "과최적화"라고 하고, 그런거 인터넷에 널렸다요

과최적화 문제를 어떻게 해소할까 고민고민 하다가

백테스트를 한달 단위로 잘게 잘라서 해봤습니다

주목할 점은, 

과거 데이터로 과거 기간을 테스트한것이 아니라

과거 데이터로 이후 미래 기간을 테스트 한 것입니다

(예)

2019.12.31 시점 가정

과거 3개월 (2019년 10월,11월,12월) 가격데이터를 입력하여 세팅값을 추출하고, 이를 모델에 입력.

2020.1월 한달간 테스트

결과: 수익 또는 손실

2020.1.31 시점 가정

과거 3개월 (11월,12월,1월) 가격데이터를 입력하여 세팅값을 추출하고, 이를 모델에 입력.

2020.2월 한달간 테스트

결과: 수익 또는 손실

2020.2.28 시점 가정

과거 3개월 (12월,1월,2월) 가격데이터를 입력하여 세팅값을 추출하고, 이를 모델에 입력.

2020.3월 한달간 테스트

결과: 수익 또는 손실

이런 식으로 2020.1 ~ 2026.4 까지 76개월 간 76번의 테스트

이전 3개월 가격데이터로 모델을 세팅하여, 다음 1개월에 적용.

이런 방법이 과최적화 문제를 해결한건가? 

데이터를 뽑아쓰는 이전 3개월 기간은 "최적화" 대상 기간이지만, 

테스트 적용기간인 이후 1개월은 "최적화" 대상기간이 아니다. 

라고 주장한다면 맞는 말일까요? 

결과값이 위 챠트와 크게 다르지 않았는데,

 저는 당사자라 확신편향 듬뿍 껴있는 상태라 쓴소리도 들어보고 싶습니다 

현재는 (2월, 3월, 4월) 가격데이터로 추출한 세팅값으로 5월 현재 페이퍼 트레이딩 진행중입니다.