재미 있으면서도 너무 고되네요.
퇴근하고 혼자서 끄적끄적 4달 정도 한 것 같고
일단 자잘한 준비는 다 되었습니다.
서버구성, 수집, 시각화, 벡테스트 까지 전부 되었는데
가장 중요한 알고리즘이 도무지 맘에 들지 않네요.
요거 괜찮겠지 해서 수집-시각화-벡테스트 까지 해보면
결과가 별로라 폐기하는데...
이 과정이 1주일 정도 소요됩니다.
이런 과정을 3번(3주) 정도 하니깐
이제 진이 빠진다고 해야 하나, 도무지 의욕이 없네요.
결국 이번주 부랴부랴 보조지표들 전부 디비화 하고
남들 다 하듯이 RSI가 얼마고 MACD가 어쩌고 하는
검색기 하듯한 로직들을 만들었는데 도무지 맘에 안듭니다.
혼자서 퀀트 하시는 분들 슬럼프 벗어나는 방법이나 노하우 있으신가요?
새벽에 잤더니 회사 업무도 힘들고, 소화불량도 오고
이래저래 고역이네요.
해당 게시물은 질문에 속하므로, 분류를 질문으로 수정해서 이용 부탁드립니다. :-)
https://www.clien.net/service/board/cm_stock/14765155CLIEN
괜찮아보이는 보조지표 때려넣고 강화학습 돌려보고있어요.
알아서 보조지표에서 피쳐찾아내도록이요
주식은 가격말고 재무제표나 외인 기간 공매도 등 수급 데이터까지 전부 모아서 학습시켜야할것 같은데… 데이터 열심히 모아봤자 정상이 아닌 데이터가 계속 섞여 있어서 엄청 힘들더라고요ㅎ
제 경우… 처음에는 보조지표 기반의 스윙 트레이딩이 목표였습니다만, 막상 괜찮은 알고리즘을 구성하지 못했습니다. 그리고, 일봉 정도의 주기를 가지는 데이터를 가지고 단기 트레이딩 알고리즘을 백테스팅 해봤자.. 결과를 믿지 못하겠더라고요.
지금은 재무제표, 컨센서스 기반의 종목 추출 퀀트를 진행하고 있고…. 우선 재무제표 기반의 저평가주 추출은 마음에 드는 알고리즘을 찾아서 얼마전에 실제 트레이딩을 시작했습니다. 재무제표+컨센서스 기반은 알고리즘은 하나 찾아서 실 투자는 안하고 당분간 눈으로 지켜보고만 있습니다.
최근에 백테스팅을 하면서 가장 신경쓰는건 연평균수익률이나 mdd같은 성과보다도 오버피팅이 아닐까 살펴보고. 통계적 유의미성이 있나 확인하는 작업입니다.
아무튼 화이팅입니다~~
저는 열심히 하는데 성과가 안나오면 슬럼프가 오더라고요. 그때는 잠시 쉬면서 더 하면 좋던 나쁘던 결과가 나올지, 아니면 열심히 정도로는 마무리가 안될지 생각해보고… 안될것 같으면 완전 중단하고 알고리즘의 방향성을 다시 설정하면 슬럼프가 좀 극복되더라고요ㅎ
언젠가는 로직개발과 자동매매가 목표이긴 합니다만 ㅎㅎ
저는 아직 베이스 까는중,
가격정보 실시간 스트리밍으로 받고, 지표 적용하고, 주문하고, 주문결과 받고 잔고 관리 하고 포지션 관리하고
그리고 각 모듈별 유닛테스트 작성하는중이네요.
지표적용하는 부분이 알고리즘인데 이 부분은 오히려 걍 추가하면 되는 방식으로 코딩해서
이것저것 넣다 뺏다 해보면 될거 같은데 오히려 현재는
주문넣고 잔액관리하고 상태관리하는 부분에 집중하는 중입니다.