2010년 1월 부터 2021년 11월 5일까지 2982거래일 동안의 데이터를 분석해봤습니다.
제가 이전에 VIX와 주가가 모두 상승하는게 매우 이례적인 경우라고 했는데요.
실제로 주가지수 +0.3%상승에 VIX가 +3%이상 상승한 경우를 찾아보면
2982거래일 중에 18거래일 밖에 안됩니다.
발생하는 빈도가 겨우 0.6%정도에 불과합니다.
위와 같은 일이 발생하고 향후 5,10,20거래일 안에 -2.16%이상의 주가 조정이 발생하는 경우의 빈도를 계산해 봤습니다.
각각 16.7%, 33.3%. 38.9%가 나오네요.
조건을 걸지 않고 2982거래일 전체에 대해서 구해보면 15.5%, 24.9%, 37.5% 정도인데요.
각각 빈도가 +1.2%, +8.4%, +1.4% 정도입니다.
10거래일 이내 조정 빈도에서 그나마 좀 유의미한 데이터라고 보이네요.
발생빈도가 0.6%에 불과한 매우 희귀한 일이 어느 시점에 주로 발생했는지를 따져보면요.
2010년 1건 -> 지수변동: +12.78%
2011년 0건 -> 지수변동 : +00.0%
2012년 3건 -> 지수변동 : +13.41%, 미국 대선(9월)
2013년 1건 -> 지수변동 : +29.6%
2014년 1건 -> 지수변동 : +11.39%, 테이퍼링 시작(12월)
2015년 0건 -> 지수변동 : -00.73%, 금리인상(12월)
2016년 1건 -> 지수변동 : +09.54%, 미국 대선(9월)
2017년 2건 -> 지수변동 : +19.42%, 트럼프 1년차, 법인세 인하 상승장
2018년 0건 -> 지수변동 : -06.24%, 미중 무역분쟁
2019년 2건 -> 지수변동 : +28.88%, 미중 무역협상 타결(8월)
2020년 4건 -> 지수변동 : +16.26%, 코로나 이후 초상승장, 미국대선(9월)
2021년 3건 -> 지수변동 : +26.94%, 코로나 강세장, 테이퍼링 시작(12월)
그림1. 지수 +0.3% and VIX +3%
그림2.11년간 2982거래일 동안의 데이터
다른 조건이 더 필요할 듯 합니다
https://www.clien.net/service/board/cm_stock/16664279?od=T31&po=0&category=0&groupCd=CLIEN
나만의 인사이트를 만들어가는 과정 또한 즐겁죠
잘 봤습니다