아래와 같은 방식으로 투자를 진행하고 있습니다.
1. 평시 TQQQ : 현금 50:50으로 1.5배 레버리지 세팅
2. 매월 정해진 날 거래
- 매도 : 현주가가 직전 리벨런싱 당시 전고점 이상일때만
50:50으로 매도 리벨런싱(차익 실현)
- 매수 : 전고점 대비 30% 하락시(지수 10% 하락시) 마다 매수 리벨런싱
이때 레버리지율을 높이며 리벨런싱
지수 10 % 하락시 - 55 : 45 - 1.65X
지수 20 % 하락시 - 60 : 40 - 1.8X
지수 30 % 하락시 - 65 : 35 - 1.95X
...생략
3. 매월 현금 100씩 추가 입금
현재까지는 수익률로 60%정도를 찍고 있는데
해당 방식에서 QQQ대비 (1.높은 변동성, 2.TQQQ의 청산, 3.횡보시 하락) 외에 어떤 리스크가 있을까요?
실제로 QQQ가 10년간 8배 오를 때 TQQQ는 150배 올랐죠. 3배차이가 아니예요. 예측이 안돼서 계산이 불가능하다 생각합니다.
저번에 본 전략으로는 현금이 아니라 tlt 3배추종 레버리지를 이용해서 맞추는 논문이 있었는데 그 전략이 백테스트 된 전략으로 보입니다.
한달 한 번 리밸런싱이면 지수 10% 하락시 TQQQ가 30% 하락인지 아닌지 알 수 가 없어요.
참고로 작년 3월 폭락때 지수 30% 깨지는 동안 TQQQ 70% 하락했어요. 3배보다 덜 깨졌지요.
매일 리밸런싱이라면 계산상 다 똑같은데
한달 리밸런싱이라면 같은 1.5배 레버리지라도 조합에 따라 효율이 달라집니다.
예시한 그림과 같은 경우 참고해보세요.
저라면 QLD:QQQ 5:5,
하락시 리밸런싱은 추가 투입금 (월 100만원) + 마통 으로 하겠어요.
상승시 차익실현은 지난 차익 실현 이후 상승분의 절반씩 하면 되고
하락시 마통 투입은 하락분의 절반을 되돌리면 말씀하신 것과 얼추 비슷합니다.
네이버 카페도 있고 유튜브도 있습니다
수천수준이면 그냥 풀매 후 매달백적립