안녕하세요?
문병로 교수님의 메트릭 스튜디오 및 다른 도서를 읽으면서 감명을 받았고 투자 철학이 많이 바뀌었습니다.
특히 Regression to mean(평균회귀이론)은 많은 투자서에 언급이 되고, 메트릭 스튜디오에서 직접적인 언급은 없었지만 결국 저렴하면 오르고, 많이 오르면 떨어진다만은 진리가 아닌가 싶습니다.(ex> PER나 PBR이 낮은 종목의 평균 수익율이 높다)
이걸 제가 실제로 검증을 하고 싶은데요. 지난 10년간의 코스피, 코스닥 상장사의 주봉 RSI를 가지고 RSI가 73이상일때 매도시, 85%의 가격이 오는 확률과 기간, RSI 27이하일때 매수시, 115%의 가격이 오는 확률과 기간을 계산하고, 산업별, 지표별로 나눠보고 싶은데.. API를 이용해서 가능할까요?
예를들면 사진에 첨부한 바와 같이 삼성전자가 2016년 7월 18일에 RSI가 73% 이며 이때 85% 가격인 25772는 오지 않습니다. 그러면 이 경우는 0이 되는거고, 만약 20017년 11월 20일 RSI가 78이며 가격이 55460일때는 85% 가격인 47141은 2018년 1월8일에 나옵니다. 마찬가지로 RSI가 27이하일때도 반복 한 후 전 주식을 대상으로 통계를 내고 싶습니다.
혹시 좋은 방법 있을까요? 증권사 계좌로 하나씩은 뽑아서 추출이 가능한데, 모든 주식을 표본으로 삼는데는 프로그래밍 없이는 무리가 있는거 같습니다. 또는 같이 증명해보고 싶으신분들은(논문용이든 관련 없음) 댓글이나 쪽지 부탁드리겠습니다!
감사합니다.
참고가 되실꺼 같아서 링크 올립니다.
파이썬이 기초 수준이라고 하시니 그나마 편할꺼 같아요.
https://wikidocs.net/book/110
원하시는 방식으로 연산해보시면 될 듯 합니다.
다만 윗분께서 말씀하셨듯 프로그래밍이 필요합니다.
추천하는 언어는 파이썬입니다. 초보자가 배우는데 크게 어렵지 않습니다.
또한 원하시는 작업을 돕는 패키지도 많이 있습니다.
다만, 저라면 평균회귀이론을 검증하는 시도는 안하겠습니다. 일단 평균이라는 개념 자체가 결과론에 입각한 가공의 숫자에 불과합니다. 현재의 기업상황을 반영하는 수치가 아닙니다. 위키백과에서도 잘 설명하고 있듯이 RSI라는 개념 자체도 스토캐스틱과 크게 다르지 않은데, 고승덕씨가 스토캐스틱을 찬양하면서 과신하다 어떻게 되었는지는 잘 알려져 있기도 하지요. 이걸 가지고 아무리 열심히 연구를 하고 잘 조정을 해서 전략을 개발하더라도, 결국에는 그냥 보조적인 지표 이상의 활용이 가능할거 같지가 않아보입니다.
하기사, 정말 큰 돈을 굴리는 사람들이라면 이런 투자지표가 단 몇 달 동안만 효과가 지속되도 그 자체로 어마어마한 가치가 있겠지요. 그래서 이런 투자지표나 전략을 연구하는 분들이 더 많아지고 있는거기도 하겠구요.
참고로 전 대신증권 CybosPlus API를 이용하여 2012년도부터 매일 데이타를 받아서 나름대로의 알고리즘으로 시스템을 구축해서 운영중에 있으며 보조지표등은 전혀 이용하지 않기에 RSI가 어떤 지표인지도 처음 알았고 어떻게 산출하는지도 , 대신증권에서 RSI지표를 제공하는지도 잘 모르겠습니다.
다만 이쪽 경험이 전혀 없으신것 같기에 답변드립니다.
현재 API를 제공하는 증권사는 키움, 이베스트, 대우, 대신증권등이 있지만 제가 처음 개발할 당시에 대신증권의 CybosPlus가 가장 많은 데이타를 제공하고 사용의 편리성때문에 CybosPlus를 이용했고 그 기준으로 설명드립니다.
(당시에 제공되었던 chm형태의 도움말은 현재는 제공되지 않고 홈페이지에서만 도움말을 구할수 있네요.
http://cybosplus.github.io/ 이곳에 예전에 제공되었던 도움말이 존재합니다. Overview 먼저 읽어보세요.
https://money2.daishin.com/E5/WTS/Customer/GuideTrading/DW_CybosPlus_Page.aspx?m=9508&p=8812&v=8632
홈페이지에 파이썬 예제도 많이 있으니 참고하시면 큰 어려움없이 로루이님이 원하시는 데이타는 뽑을 수 있을것 같네요.)
동탄현인님 말씀처럼 먼저 전체 종목을 가져와야 하고 가져온 종목을 Loop를 돌며 전체 종목의 데이타를 구하시면 됩니다.
1. 종목정보 구하는 법은 대신증권 홈페이지->사이보스플러스 자료실->12번글
2. 가져온 종목을 바탕으로 챠트데이타 구하기 : 대신증권 홈페이지->사이보스플러스 자료실->20번글
위에 두 글 참고해서 보시구요.
도움말 파일에서는 종목정보 구하기 CpUtil->CpCodeMgr, CpStockCode, 챠트정보구하기 CpsysDib->Stock->CpStockChart 를 참고하세요.
대신증권도 상당히 체계적으로 잘 되어 있네요. 혹시 퀀트 투자 하시는건가요? 앞으로도 성투 하셨으면 합니다 :)